Индикатор Ликвидности: «Всем встать. Суд идет.»

Начну с того, что представлю автора и человека, которому принадлежит сама идея создания такого индикатора. Дмитрий Генрихович Коган — профессионал, эксперт и мой хороший друг, которому я безмерно благодарен. По праву считаю его своим первым учителем и наставником, что касается рынка FOREX.

В жизни каждого из нас есть люди, которые оказывают очень сильное влияние на нашу жизнь. В моей жизни одним из таких людей был и остаётся Дмитрий Генрихович. Поэтому сегодня, я с большой гордостью, представляю Вам его детище, которое, несомненно, сделает мир лучше!

Более того, первые 10 человек, обратившись к Дмитрию, смогут получить Индикатор Ликвидности абсолютно бесплатно.

E-mail: disayev@hotmail.com         Subject:  Liquidity Indicator

Ниже приведена главная страница сервиса LIFEx (Liquidity Indicator Forex Exchange).

Пользователь может изменить вид страницы путем клика “View/Real Time Visibility” и установить галочки против сервисов “Level II Market Depth” или “Liquidity Indicator”.

Для наблюдения стаканов ликвидности в режиме реального времени, Пользователь выбирает Инструмент и Источник Ликвидности в выпадающих окнах “Instrument” и “Broker” окна “Level II Market Depth” (окно расположено слева).

Пользователь имеет возможность наблюдать и сравнивать качество ликвидности предоставляемую различными Liquidity Providers в окне “Liquidity Indicator”, либо анализировать ликвидность одного Liquidity Provider для различных объемов предполагаемых сделок.

Для анализа необходимо выбрать:

“Instrument” – финансовый инструмент, наблюдаемый в режиме реального времени.

“Exchange” – поставщик ликвидности. Может быть выбран один и тот же Liquidity Provider для наблюдения качества ликвидности для различных объемов предполагаемой сделки, которые выбираются в окне “Size”. Так же могут быть выбраны различные LP с целью анализа эффективной ликвидности на равные объемы (устанавливаются в окне Size).

“Size” – объем для расчета средневзвешенной цены предполагаемой сделки указанного объема, на основании текущих значений из стакана ликвидности. Расчеты проводятся по методике VWAP (см. формулу ниже).

Расчетные данные ASK, BID, Spread для выбранных объемов, показываются в режиме реального времени и теми цветами, которые совпадают с цветами соответствующих графиков в окне “Level II Market Depth” (окно расположено справа).

Время показывается по оси абсцисс. Самая правая точка соответствует текущему моменту и обозначена, как ноль. Дискрет со значением (-5) соответствует времени пятисекундной давности относительно текущего времени и т.д..

По оси ординат показывается цена данного Инструмента.

На иллюстрации, приведенной выше, можно видеть, что ликвидность Liquidity Providers – FXOpen и FXPro, для объемов предполагаемых сделок равных по 10 лотов, эффективные спреды отличаются на 9 пятизначных поинтов. Это показано в цифровом и графическом виде.

В режиме “Setting” (выбирается кликом мышки на кнопку “Setting”), можно выбрать различные цвета границ и заполнений графиков (См. ниже).

Сервис “Dispute Resolution” предназначен для обеспечения объективного разрешения спорных ситуаций, которые могут возникнуть между клиентом и Брокером, предоставляющим услуги торговли на электронных площадках ECN.

Сервис работает следующим образом.

Рассмотрим реальную операцию на платформе МТ-5 компании FXPro. Параметры операции, приведены в отчете (см. ниже).

Для перехода на сервис, необходимо кликнуть на закладку “Dispute Resolution” и внести данные анализируемой сделки в соответствующие окна.

Следует учитывать, что время сделки в отчете показывается московское (т.к. московское время было установленное на клиентском терминале, где была совершена эта сделка. На клиентских терминалах может быть установлено различное время). Время, установленное Брокером на торговом сервере, соответствует времени GMT.

Для корректной работы сервиса, клиент должен внести данные из отчета и указать сдвиг по времени между торговым сервером и клиентским терминалом. Объем сделки необходимо внести в единицах базовой валюты.

После заполнения всех окон с параметрами сделки, необходимо нажать на кнопку “Find”.  Далее на экране компьютера появится следующий график.

В данном примере в окне Ping установлено значение 100 ms. Это значит, что на графике будет показана вертикальная линия “Order Time Ping”, которая будет обозначит состояние стакана ликвидности на момент исполнения сделки на стороне Брокера.

Так как время сделки, которое показано в отчете – это время клиентского терминала, когда он получил информацию о совершенной операции. Пользователь может выставлять в данном окне различные значения ping, которые актуальны для локации его терминала и торгового сервера Брокера.

На графике показано:

Spread: The Best BID/ASK – заштриховано синим (цвет может быть выбран в разделе “Setting’).

VWAP 5 Lots – расчетное значение ликвидности в стакане ликвидности для операции с объемом на 5 лотов (объем сделки указанный в отчете). Красная линия

Order Price – уровень цены по которой была исполнена сделка (значение цены указано в отчете). Черная линия.

Предусмотрены режимы масштабирования. Для увеличения масштаба, нужно отметить область для более подробного изучения.

Для этого нужно вывести курсор мыши на границу желаемой области исследования, нажать левую клавишу и не отпуская ее перевести курсор на противоположную границу. После отпускания клавиши мыши, на экране появится только отмеченная область.

Что бы уменьшить масштаб, нужно нажать на знак «-» в левом нижнем углу графика. Так же график можно двигать слайдером в одну и другую сторону.

После увеличения получаем следующее изображение,

Анализ данной операции показывает, что сделка была исполнена по цене, существенно хуже, чем было наполнение стакана ликвидности на момент проведения операции.

Эта информация, вместе с данными о содержании стакана ликвидности в текстовом формате, может быть представлен комиссии по разрешению споров.

Время, затраченное на получение доказательной базы, не более минуты, что очень важно при анализе больших объемов сделок, генерируемых в режиме алгоритмической торговли.

Dmitriy (Isayev) Kogan

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *