Как получать гарантированную прибыль на FOREX используя арбитраж?

В то время как одни пытаются предсказать движение цены, другие ищут возможности заработать на неэффективности рынка. Тема арбитража в общем не нова, однако по прежнему остаётся уделом знатоков или как минимум трейдеров со стажем. Во многом благодаря тому, что данная тема замалчивается самими брокерами, поскольку данный поток ордеров часто идентифицируют как “токсичный” и не каждый брокер готов его принять…

Программные продукты компании BJF Trading Group Inc. я начал использовать ещё в 2010 году и продолжаю это делать до сих пор. Думаю, это самая лучшая рекомендация, которая говорит о многом…

Трейдеры со стажем, торгующие на FOREX, наверняка замечали, что котировки одного и того же инструмента у разных брокеров могут незначительно отличаться. 

Причиной тому помимо злого умысла брокера, может быть временная задержка потока котировок, сглаживание котировок и др.

Что же такое арбитраж?

Смысл арбитражной сделки на FOREX состоит в том, чтобы купить инструмент у одного брокера, цена которого ниже, и одновременно продать тот же инструмент у другого, цена которого выше.

Сделка совершается, когда существующая разница в котировках компенсирует затраты на совершение сделок (спред/комиссию) у обоих брокеров. Подобные операции называются классическим (2-legs) или хедж-арбитражем.

 

„Считается что главным преимуществом классического арбитража является отсутствие риска, и как следствие нулевые просадки.  Это далеко не так и об этом мы расскажем немного позже.

В случае если котировки одного брокера всегда запаздывают относительно другого, то целесообразно применять 1-leg арбитраж, суть которого в том, что сделки совершаются только у брокера с запаздывающими котировками.

„Преимуществом 1-leg арбитража перед классическим состоит в увеличении прибыли, минусом же является появление просадок, но об этом виде арбитража я расскажу Вам в следующий раз.

Идеальные торговый условия

Все вышесказанное относиться к ситуации, когда мы торгуем в “идеальных” торговых условиях. Идеальными я называю условия, когда брокер не применяет к вашему счету “особых условий”. Если сказать простыми словами, не вмешивается в ценообразование и процесс торговли, увеличивая время исполнения ордеров или ухудшая цену. Но к сожалению “идеальные условия“  торговли возможны только в случае договоренностей с брокерскими компаниями.

Что же делать?

Начнем с самого простого метода, но к сожалению самого дорогого. Это торговля лимитными ордерами у брокеров предоставляющих торговлю через FIX API соединение.

information-technology — копия

Что такое FIX API соединение?

FIX API соединение является идеальным решением для HFT (high-frequency trading), включая арбитражную торговлю.

К главным преимуществам FIX API можно отнести:

  • Более широкие возможности по сравнению с известными платформами. Например, на некоторых платформах нужно два или более тиков для активации ордера. Такое исполнение просто неприемлемо для высокочастотных стратегий.
  • Безопасность и сохранение анонимности Вашей торговой системы.
  • Возможность иметь прямое соединение (cross-connect) с провайдером ликвидности.

Если Вы используете классический (2-legs) арбитраж между двумя FIX API брокерами и торгуете лимитными FOK (Fill Or Kill) ордерами, то вы сведёте риск от арбитражной торговли к нулю.

FOK ордера используют в активной торговле при исполнении позиций большого объёма. Такой ордер должен быть исполнен полностью или отменён. Цель — обеспечить открытие позиции по желаемой цене.

То есть при возникновении арбитражной ситуации ордер или будет исполнен брокером по запрашиваемой цене +/- заданное Вами отклонение. Или вовсе не будет исполнен. Да этот подход уменьшит вашу прибыль, зато сведет риск торговли практически к 0.

Как начать?

  • Для классического (2-legs) арбитража между двумя FIX API брокерам Вам понадобится 2-Legs Forex  Arbitrage Software.
  • Счета у двух FIX API брокеров.
  • Минимальный депозит для некоторых FIX API счетов составляет USD 5000.

2-Legs Forex arbitrage software

Наша компания разработала профессиональный программный продукт позволяющий в полностью автоматическом режиме определять арбитражную ситуацию между двумя FIX API или MT4 или одним FIX API и одним МТ4 брокером и отправить ордера для реализации этой торговой возможности. Оба ордера будут автоматически закрыты при возникновении арбитражной ситуации в противоположном направлении здесь.

Описание параметров

  • Name — Вы можете добавить любой доступный инструмент
  • Start Time — время, когда программа начинает работать
  • Stop Time — время остановки
  • Lot Size — размер позиции для обоих брокеров
  • MinPips — программа закроет позиции у двух брокеров, если цена на обоих счетах изменится на заданную величину
  • MinTime — программа закроет ордера у двух брокеров, если после открытия сделок прошло больше времени, чем указанное значение
  • Slippage 1 — допустимое проскальзывание брокер 1
  • Slippage 2 -допустимое проскальзывание брокер 2
  • Diff to open — разница в цене между первым и вторым брокером для открытия сделок                                                                                      
  • Diff to close — разница в цене между первым и вторым брокером для закрытия позиции
  • Max Spread 1 — допустимый спред 1-ый брокер
  • Max Spread 2 — допустимый спред 2-ой брокер                                                                  2 Legs FIX API/MT4 Arbitrage Software

Boris Fesenko

Owner

BJF Trading Group inc.

Как получать гарантированную прибыль на FOREX используя арбитраж?: 1 комментарий

  1. Чтобы получать гарантированную прибыль от валютного трейдинга и быть защищенным от слива депозита, нужно использовать в торговле страховочные стоп-ордера. Стоп-лосс защитит трейдера от резких разворотов курса, а тейк-профит позволит заранее определить размер желаемой прибыли.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *